Se la nostra app riceve una notifica mentre è attiva, Windows Phone non visualizza la classica toast a cui siamo abituati, perché la gestione della stessa è demandata allo sviluppatore: l'idea è che se l'app è attiva in quel determinato momento, debba essere in grado di gestire questo aspetto.
Questo problema è facilmente risolvibile, in quanto è sufficiente intercettare l'evento ShellToastNotificationReceived della classe HttpNotificationChannel.

Purtroppo non è presente un controllo nativo che implementi questa funzionalità. Resta comunque possibile fare riferimento al controllo ToastPrompt, introdotto dal Coding4Fun Toolkit for Windows Phone, disponibile gratuitamente su http://coding4fun.codeplex.com/.
Una volta aggiunta una reference a questo toolkit, è sufficiente intercettare l'evento menzionato in precedenza:

...
pushChannel = HttpNotificationChannel.Find(channelName);

// altro codice...
pushChannel.ShellToastNotificationReceived += new EventHandler<NotificationEventArgs>(OnNotificationReceived);

A questo punto, abbiamo la possibilità di intercettare l'arrivo della notifica, che va poi visualizzata:

void OnNotificationReceived(object sender, NotificationEventArgs e)
{
  // verifichiamo che sia stato inviato anche un URL
  var uri = e.Collection.ContainsKey("Param") ? new Uri(e.Collection["Param"], UriKind.Relative) : null;

  // mostriamo la finestra
  Dispatcher.BeginInvoke(() =>
  {
    var toast = new ToastPrompt
    {
      Title = e.Collection["Text1"],
      Message = e.Collection["Text2"],
      ImageSource = new BitmapImage(new Uri("..\\ApplicationIcon.png", UriKind.RelativeOrAbsolute))
    };
    
    // intercetto il tap e navigo
    toast.Tap += (o, ea) =>
    {
      if (uri != null)
      {
        // navighiamo
      }
    };
    toast.Show();
  });

}

Poiché con la notifica possono essere inviate informazioni aggiuntive, come ad esempio un link a cui navigare, intercettiamo l'evento Tap del controllo, così da poter gestire l'eventuale informazione aggiuntiva passata con la notifica.

Questo stesso codice può essere utilizzato in altri scenari, ad esempio per notificare l'utente che un download è terminato, o, più semplicemente, per mostrare messaggi con avvisi che scompaiano in maniera automatica, senza distrarre troppo l'utente.

Per informazioni su come gestire le notifiche push in Windows Phone:
http://aspit.co/adl